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MACD深度解析

    macd是基于均线系统的指标,均线主要看的是方向和角度,方向代表趋势的方向,而角度代表了力度,因此macd趋势类指标,主要应用于趋势力度的比较,并以此做出买入或卖出操作依据。

    macd指标有三个组成部分,diff、dea、macd,其中diff是有12天移动平均线收盘价和26天的差价,再经过三天的加权平均得到的,dea是diff值经过3天加权平均得来的,而macd则是两者的差值乘以2,那么这三条线代表了什么?


      我们可以假定一只股票价格为10元,以每天0.1元的固定的速度上涨,则第二天股价为10+0.1,第三天为10+0.1+0.1。。以此类推,会得到什么结果?
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固定速度
价格
diff(不变)
dea
macd
0
10
0.007977208
0.00797721
0
0.1
10.1
0.007977208
0.00797721
0
0.2
10.2
0.007977208
0.00797721
0
0.3
10.3
0.007977208
0.00797721
0
0.4
10.4
0.007977208
0.00797721
0
0.5
10.5
0.007977208
0.00797721
0
0.6
10.6
0.007977208
0.00797721
0
0.7
10.7
0.007977208
0.00797721
0
0.8
10.8
0.007977208
0.00797721
0
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      可以看到在匀速上涨过程中,diff、dea值均未发生改变,这说明diff、dea代表了股价上涨或下跌的速度。


      假定一只股票价格为10元,以每天1%的固定加速度上证,这意味着第二天的股价为10+0.1,第三天为10+0.1+0.1+0.01。。。。
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固定加速度
价格
diff(等值增加)
dea
macd(不变)
0
10
0.007897436
0
0
0.1
10.1
0.007977208
0.00791339
0.00012764
0.201
10.201
0.00805698
0.00799316
0.00012764
0.303
10.303
0.008136752
0.00807293
0.00012764
0.406
10.406
0.008216524
0.00815271
0.00012764
0.51
10.51
0.008296296
0.00823248
0.00012764
0.615
10.615
0.008376068
0.00831225
0.00012764
0.721
10.721
0.00845584
0.00839202
0.00012764

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      可以看到,diff、dea值发生了改变,而macd未发生变化,这说明macd代表了加速度。


      根据上述分析,可得出以下结论:diff、dea代表股价运行速度,而macd代表股价加速度

 

      那么在做力度比较的时候究竟该比较的是速度还是加速度呢?


      可以肯定的是,无论是速度还是加速度,其本质都应是基于力度的比较,否则没有任何意义。接着来论证:


      关于速度和加速度,物理学有如下力学公式一:
      1、F=MV/T,(合力F,重量M,速度V,时间T)。


      我们看到与合力F相关的有三个参数,既M、V、T,我们假设M为固定值,那么剩下了速度V和时间T,如果单纯比较速度,需要增加一个前提,就是在时间相同的情况下。这个时间在股市中就是周期数,既k线的数量,但对于两轮同向的上涨或下跌的力度比较,在相同时间内完成的几率是很低的,因此,我们时常看到,股价创了新高,同时代表速度的DIFF线也创了新高,如果是基于速度的比较,说明此时并未背离,但股价还是被瞬间打下了零轴,说明只比较速度,理论上是站不住脚的,必须将时间周期考虑进去。


      在缠中说禅的早期系列课程中有一课曾经提到基于力度的比较方法,既趋势平均力度,“以短期均线和长期均线围成的面积除以时间。”,我们假定短期为5日均线,长期为60日均线,则短期均线和长期均线围城的面积可近似看做是DIFF和零轴围成的面积之和,它代表了速度之和,除以相应周期,就得到了平均速度,可见,缠中说禅在背离问题的判断上最初用的是速度的比较法。但其后在讲解macd的时候又将背离的方法指定为macd红绿柱子的面积之和,为什么要这样做?


      公式二:
      2、A=Δv/Δt(A为加速度);F=MA;
      因此,在质量守恒的前提下,力度的比较基于加速度更加合理,macd代表了加速度,加速度之和近似等于力之合,既单位时间内的合力F,因此,以macd单位面积之和进行力度比较更具科学性。


      3、基于形态学的力度比较。
      我们可以把股票的上涨假设为拉石头爬山,我们假设山的垂直高度为H(股价涨幅s),起点到终点的水平距离为W(时间周期t),从山脚到山顶的距离(既斜面的长度)为L。


      用力F使物体沿斜面升到顶端,力F所做的功W1=FL;
      把石头由地面直接举到高H处需要克服重力做功W2=GH。
      根据功的原理,W1=W2,即GH=FL,所以F=GH/L。


      可见,在物体重力G一定的前提下,力度的强弱,取决于H和L的比值关系,根据直角三角形定理,H2+W2=L2;sinα=H/L,α在90度时,比值最大,α减少,比值递减,因此,角度越大,斜率越大,力度也越大,这也证明了很多人以k线斜率为背离判断方法之一,是具有科学合理性的。


      看了上述分析过程,估计很多人会晕掉,没办法,想要搞清楚本质,就必须通过科学推理,不能穷根问底,应用上就做不到绝对自信,缠论如果没有经过数学推理,其理论的绝对性也得不到保障。


     背离意味着能量的衰竭,内部驱动力由强转弱的过程,其内因是代表着力度变化的加速度的变化,外因就是速度的变化。加速度增加,必然是推动力F增加的结果,这个推动力是合力,而非单一方向的作用力,在股市中就是多空买卖力之差,而加速度衰减,意味着合力的衰弱,在持续上涨的股市中,意味着多头买力的衰减或空头卖力的增强,值得注意的是,多头能量的衰减并不一定意味着多头的一蹶不振及空方能量的增强,因此,背离并不一定意味着趋势的结束,在经过以时间换空间的盘整之后,其或是更大级别趋势的开始。


      综上所述,我们搞清楚了macd的本质,同时也得出了macd的标准背离形态的比较方法:“既股价创新高,但代表速度线的diff指标不创新高,同时macd柱面积较前一波柱面积明显缩小。”,其代表的就是标准一次卖点。这里还有一种情况就是,macd柱面积大幅萎缩,但速度线依然创新高,说明多方买力不足,但空方依然无还手之力,市场呈现单边趋势,沿着原来方向做惯性运动,既然无法推定空方能量的增加,就不能确定顶部的到来,只有在加速度减小,同时速度线不创新高的时候才能确定反方动能的增强。

投资学习笔记

创建自己的交易系统
交易系统-更科学的,更有效率的,按照某一思路或方法系统进行交易。

<一>系统原则(框架)
1、计划性原则
凡事预则立,不预则废。人无远虑,必有近忧。
2、简单性原则-天道酬勤而股道至简
复杂的思维会影响交易的决断。(这就是为什么越聪明的人炒股越亏钱,人太复杂)
3、定量性原则
一种科学只有在成功地应用数学时,才算达到了真正完善的地步。-马克思
数字具备唯一值,能把一片的思维固定在一个点上。
4、纪律性原则
兵当先严纪律,设谋制胜之后。
严格的纪律等于执行力。
5、开放性原则
反求诸己:开放它,勇于接受正确的而改正错误的,这样的系统才会永具活动。
务实:具备蓝天一样的胸怀,你得到的比失去的更多。

<二>交易规则(思路)(方法)
1、思考:为什么一涨就想卖,一跌就悟着?总是来回的换股,每个赚一点,但赶上一个跌的,就赔个大的。
2、错误的:人总是跌5%不卖,10%更不会卖,跌50%之后,已经下定决心不会卖了,干脆关了软件,再也不看了,这时反倒安心了。这就是人们为什么一步步深度套牢的。总是赚小赔大。越涨越闹心,越涨越不知道怎么做,越跌越安心,一涨就想跑,一跌就不动了。
3、正确的:人往往越不知道怎么做,就越紧张,应该越涨越不看,跌了就要想着止损。
做投资计划,比如:
1、如果价格突破新低新高,怎么办?
2、如果到达丹阳寸顶到高点怎么办?
3、虽然不知道未来怎么走,但我们要对未来的各种可能性一一想出对策,这样就踏实了,才入门了。
4、一涨就卖心态图:极度兴奋留不住股票,越涨越闹心,越盯盘越留不住股票,越想落袋为安。
5、散户被套心态图:从越来越紧张到越来越不紧张。

6、一个是兴奋情绪,一个是紧张情绪。越不知道怎么做越情绪化。两种心态:一涨就卖,一跌就捂。造成小赚大亏。而做计划,可以解决越不知道怎么做,越情绪化的问题。需要对各种走向都有对策。
7、不合格的交易员:市场一动,心跟着动。合格的交易员:任随市场波动,我心不动。
8、需对规模,个股,群体,全有计划。不要想到哪里就做到哪里。有了对未来的判断,就不会受现价波动的影响了。
9、正确的交易不一定是赚钱的交易。正确的交易不一定代表盈利的交易。

 

天道酬勤,而股道至简!

纯技术炒股,消息面都是短期影响,而其影响又会体现在技术及盘口上。只考虑技术!

市场炒的是情绪
五分钟高低点 创新高 创新低 五分钟随后的半小时 一小时
急跌不抄底 急升不做空 反向则是逆势 急跌不可能反弹并大幅上涨
分时线结构、盘口位置、盘口速度、协调性
价格创新高,指标的高点不创新高,为背离结构,是能量的衰减,背离前钝化。

均线可以是支撑(底),也可以是压力阻力(顶)。
对于均线的选择,则看当时所处的位置。
根据均线那本书学画线,画直线,画趋势。

大多数指标是以收盘价来计算的。

DIF值转向,负乖离。
统计学概率优势

鳕鱼,无头脑

做股票要做交易计划,创建自己的交易系统
1、系统原则
2、交易规则
3、执行者,克服人性弱点,股票要做计划,计划性原则。
能在6000点激流勇退的才是胜者,赵丹阳。 激流勇退!

学习经典理论和形态
理论:道思,江恩,波浪
博弈的市场:人性、贪婪,恐惧
《克罗谈投资策略》
《通向金融王国的财务自由之路》
《系统交易方法》
《稳操胜券-做一个系统交易者》

文明:
艺术:现象(表现)
科学:数学
宗教:哲学

现象:金叉 死叉 均线 各种指标 纯研究现象,是没有作用的

要以科学来分析:现象的成因是什么,定量及数字

股指期货,世纪之战

《数字化定量分析》 08年出版 空间定量的实战与应用
单阳测顶 A=C*C/C1/0.9 单阴测底 A=C*C/C1/1.1 大奖章基金
A为本波的顶底  C为收盘价 Close   C1为前日收盘价

市场全部思想,市场全部信息:1、空间 2、时间 3、结构 4、趋势 5、位置 6、形态

1、价格包容一切
2、历史重复发生
3、趋势一旦形成,即将延续

123求4
1、公式:四=二*三除一
2、仅适用于N字走势,1和4在2和3的两端
3、有阻力,但不知道是什么时间

关于计划:
1、可以使用均线,5日,10日,20日,30日等,
当突破各均线如何操作,当跌破均线时如何操作,需要看量价配合程度,也要看大盘走势。
突破并回踩=有效突破 (3日都站稳),突破时放量,回踩时缩量,是洗盘或是出货也可以从此处看出来。
2、大盘走势也要作为计划的一部分
3、K线的形态

画线可以通过均线,向上画直线。

通达信:CYX 撑压线,均线对比撑压线综合用,黄金分割(箱体运行,压力支撑线)-画线工具-G

选股

建立自选股票池的要素(循环):
市场结构 – 操作策略 – 选择股票 – 筛选淘汰 – 交易股票 – 更新股票
建议如下三个股票池:
【观察池】
1、比如石化双雄、招保万金等超级大盘蓝筹;
2、沪深300、中小板指数,创业板,期指等指数;
3、板块长期稳坐龙头宝座的股票;
【跟踪池】
平时优选的作业,消息等各个渠道获知的好股票;
【交易池】
1、持有股:已经持有的股票,盘中进行成本修复;
2、准持股:准备买入的股票;
自选股票池板块标的:
1、医药(长线)
2、券商(权重)
3、智能机器(十年看涨的长线)
4、环保
5、新能源汽车
6、计算机

7、有色(小金属)

选股方式:

1、涨幅选股
2、指标选股
3、大数据选股 用板块的周期统计中的历史月份涨幅排行。然后根据板块中个股的龙头次数涨停次数进行选股
选出后:
1、选出后,层层过滤,去掉ST,去掉不看好的板块,选择出近期热点,放入股票池中
2、选择时机购买,买入时,设置好止损点

策略

策略

%e8%b6%8b%e5%8a%bf%e5%8f%8a%e6%93%8d%e4%bd%9c

市场的两种利润:
1、跌势中的超跌反弹
短线超跌,15%,波段超跌,40%(20%止盈),累计超跌,70%(30%止盈)
止盈:
a、涨到下行趋势线时止盈,自动波浪线或是手动画线
b、都为下跌空间的一半,
2、涨势中的强者恒强

操作标准

操作标准(趋势、策略、选股、买入、卖出、仓位)
纪律胜于一切!
永远不要让自己深度套牢!